Сравнение MDVAX с MWIGX
MDVAX (MassMutual Diversified Bond Fund) and MWIGX (Metropolitan West Investment Grade Credit Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, MDVAX returned -0.06%/yr vs 0.51%/yr for MWIGX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. MDVAX charges 1.07%/yr vs 1.87%/yr for MWIGX.
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и MWIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у MWIGX с доходностью 0.06%.
MDVAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 2.06%
- Всё время*
- 3.14%
MWIGX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MDVAX и MWIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 2.69% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -0.15% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 0.06% | 7.99% | 3.82% | 6.55% | -13.01% | -1.13% | 8.41% | 11.21% | 4.27% |
Correlation
The correlation between MDVAX and MWIGX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between MDVAX and MWIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDVAX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск
MDVAX
MWIGX
Сравнение MDVAX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDVAX | MWIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.11 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 3.04 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и MWIGX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и MWIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDVAX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -18.32% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -2.35% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -3.48% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -18.19% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -1.20% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -4.40% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.86% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и MWIGX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 0.60%, в то время как у Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDVAX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.86% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.58% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 3.09% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 4.96% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.73% | +0.53% |
Сравнение комиссий MDVAX и MWIGX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и MWIGX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что сопоставимо с доходностью MWIGX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.79% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 3.76% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDVAX and MWIGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MWIGX has higher volatility (0.86%) compared to MDVAX (0.60%). In terms of maximum drawdown, MDVAX dropped -23.02% vs MWIGX's -18.32%.
MDVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDVAX и MWIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор