PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDVAX с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDVAX с FRIAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDVAX (MassMutual Diversified Bond Fund) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - MDVAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by MassMutual, while FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, MDVAX returned 2.16%/yr vs 7.64%/yr for FRIAX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MDVAX charges 1.07%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.

Доходность

Сравнение доходности MDVAX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDVAX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции MDVAX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 2.16% против 7.64% соответственно.

MDVAX

1 день
0.23%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.06%
1 год
7.39%
3 года*
5.92%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.16%

FRIAX

1 день
0.40%
1 месяц
0.86%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.72%
1 год
13.17%
3 года*
10.20%
5 лет*
6.23%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDVAX и FRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		2.47%8.40%2.47%5.81%-17.01%1.95%8.08%10.12%-1.55%4.52%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%

Correlation

The correlation between MDVAX and FRIAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1999 г.

0.04

Over the past year, MDVAX and FRIAX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Diversified Bond Fund

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с MDVAX:
MDVAX с ARINXMDVAX с SSASXMDVAX с MGFAXMDVAX с MCBDXMDVAX с MWIGXMDVAX с AMFIXMDVAX с DCPYX
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с ECSIXFRIAX с FSIDXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX

Доходность на риск

MDVAX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDVAX
Ранг доходности на риск MDVAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDVAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDVAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDVAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDVAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDVAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDVAX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDVAXFRIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.72

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
4.22

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.47

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

16.98

-2.39

MDVAX vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDVAX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIAX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDVAX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDVAX и FRIAX

Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и FRIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDVAXFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-43.23%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-3.06%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-7.35%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-13.63%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

-24.10%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.33%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.92%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.81%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MDVAX и FRIAX

Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 0.91%, в то время как у Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDVAXFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.11%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

3.79%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

5.03%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

7.98%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

9.28%

-4.01%

Сравнение комиссий MDVAX и FRIAX

MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDVAX и FRIAX

Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности FRIAX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.71%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		3.99%3.91%2.45%4.87%3.76%4.06%7.20%2.90%2.86%2.64%2.11%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MDVAX and FRIAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRIAX has higher volatility (1.11%) compared to MDVAX (0.91%). In terms of maximum drawdown, MDVAX dropped -23.02% vs FRIAX's -43.23%.

FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDVAX и FRIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор