Сравнение MDVAX с MCBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. MCBDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и MCBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и MCBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | -0.59% | 8.03% | 1.13% | 6.64% | -15.29% | 38.26% | 8.42% | 9.62% | -0.48% | 4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у MCBDX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции MDVAX уступали акциям MCBDX по среднегодовой доходности: 2.08% против 5.38% соответственно.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
MCBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и MCBDX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MCBDX в 0.52%.
Доходность на риск
MDVAX vs. MCBDX — Ранг доходности на риск
MDVAX
MCBDX
Сравнение MDVAX c MCBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | MCBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.08 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.53 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.70 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 5.21 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | MCBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.33 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и MCBDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и MCBDX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности MCBDX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 1.93% | 4.62% | 3.83% | 31.12% | 5.98% | 3.35% | 3.32% | 2.96% | 3.29% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и MCBDX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, примерно равная максимальной просадке MCBDX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и MCBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | MCBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -22.01% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.04% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -22.01% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -22.01% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.52% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.53% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.99% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и MCBDX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | MCBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.47% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.43% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.33% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 20.10% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 14.44% | -9.18% |