- ISIN
- US57629E1183
- Эмитент
- MassMutual
- Дата выпуска
- 3 мая 1999 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции MDVAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $997.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) показал доход в 2.69% с начала года и 5.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDVAX составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MassMutual Diversified Bond Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 2.06%
- Всё время*
- 3.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MDVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MDVAX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 дек. 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 30 дек. 1999 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 1.02% | -1.40% | 1.47% | 0.84% | 0.45% | -0.70% | 0.35% | 2.69% | ||||
| 2025 | 0.46% | 2.54% | -0.38% | -0.13% | 0.33% | 1.82% | 0.09% | 1.03% | 1.42% | 0.68% | 0.30% | -0.01% | 8.40% |
| 2024 | -0.00% | -1.35% | 1.17% | -2.19% | 1.39% | 0.75% | 2.12% | 1.56% | 1.56% | -2.15% | 1.54% | -1.81% | 2.47% |
| 2023 | 3.96% | -2.26% | 0.61% | 0.36% | -1.08% | -0.24% | 0.49% | -0.49% | -2.20% | -2.00% | 4.59% | 4.26% | 5.81% |
| 2022 | -2.18% | -1.92% | -2.68% | -4.13% | -0.99% | -3.13% | 3.00% | -2.57% | -5.17% | -1.45% | 3.56% | -0.48% | -17.01% |
| 2021 | 0.00% | -0.78% | -0.68% | 1.08% | 0.58% | 1.16% | 0.96% | 0.09% | -0.76% | 0.10% | -0.10% | 0.30% | 1.95% |
Метрики бенчмарка
MassMutual Diversified Bond Fund has an annualized alpha of 3.34%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.10%) than losses (6.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.34%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.10%
- Участие в снижении
- 6.17%
Комиссия
Комиссия MDVAX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDVAX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.50 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 10.58 | -0.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MassMutual Diversified Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.33 | $0.20 | $0.40 | $0.30 | $0.41 | $0.74 | $0.30 | $0.27 | $0.26 | $0.21 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.79% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual Diversified Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MassMutual Diversified Bond Fund показал максимальную просадку в 23.02%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MassMutual Diversified Bond Fund составляет 3.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.02%окт. 2022 г. | 10mo 8d | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-12.63%март 2020 г. | 16d | 4mo 14d | 5moмарт 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-9.90%нояб. 2008 г. | 10mo 2d | 7mo 7d | 1y 5moянв. 2008 г. - июнь 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-6.75%дек. 2013 г. | 1y 1mo | 3y 5mo | 4y 6moнояб. 2012 г. - июнь 2017 г. | — |
-5.19%янв. 2000 г. | 29d | 6mo 25d | 7mo 24dдек. 1999 г. - авг. 2000 г. | — |
Показатели просадок
| MDVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -56.78% | +33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -9.10% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -18.90% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -25.43% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -33.92% | +10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -0.17% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -10.69% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.14% | -1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDVAX
Добавьте MassMutual Diversified Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDVAX