График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MassMutual Diversified Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) показал доход в -0.45% с начала года и 5.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDVAX составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MassMutual Diversified Bond Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MDVAX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 дек. 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 30 дек. 1999 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 1.02% | -2.10% | -0.45% | |||||||||
| 2025 | 0.46% | 2.54% | -0.38% | -0.13% | 0.33% | 1.82% | 0.09% | 1.03% | 1.42% | 0.68% | 0.30% | -0.01% | 8.40% |
| 2024 | 0.00% | -1.35% | 1.17% | -2.19% | 1.39% | 0.75% | 2.12% | 1.56% | 1.56% | -2.15% | 1.54% | -1.81% | 2.47% |
| 2023 | 3.96% | -2.26% | 0.61% | 0.36% | -1.08% | -0.24% | 0.49% | -0.49% | -2.20% | -2.00% | 4.59% | 4.26% | 5.81% |
| 2022 | -2.18% | -1.92% | -2.68% | -4.13% | -0.99% | -3.12% | 3.00% | -2.57% | -5.17% | -1.45% | 3.56% | -0.48% | -17.01% |
| 2021 | 0.00% | -0.78% | -0.68% | 1.08% | 0.58% | 1.16% | 0.96% | 0.09% | -0.76% | 0.10% | -0.10% | 0.30% | 1.95% |
Метрики бенчмарка
MassMutual Diversified Bond Fund: годовая альфа составляет 3.26%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.05.1999.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.18%) было выше, чем в снижении (6.30%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.26%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.18%
- Участие в снижении
- 6.30%
Комиссия
Комиссия MDVAX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDVAX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.90 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.39 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.40 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.61 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MDVAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MassMutual Diversified Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.33 | $0.20 | $0.40 | $0.30 | $0.41 | $0.74 | $0.30 | $0.27 | $0.26 | $0.21 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.60% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual Diversified Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MassMutual Diversified Bond Fund показал максимальную просадку в 23.02%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MassMutual Diversified Bond Fund составляет 6.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.02% | 16 дек. 2021 г. | 213 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.63% | 9 мар. 2020 г. | 13 | 25 мар. 2020 г. | 93 | 6 авг. 2020 г. | 106 |
| -9.9% | 24 янв. 2008 г. | 212 | 21 нояб. 2008 г. | 148 | 26 июн. 2009 г. | 360 |
| -6.75% | 13 нояб. 2012 г. | 282 | 26 дек. 2013 г. | 864 | 2 июн. 2017 г. | 1146 |
| -5.19% | 14 дек. 1999 г. | 21 | 12 янв. 2000 г. | 142 | 4 авг. 2000 г. | 163 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...