PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIBX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIBX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности USIBX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIBX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		-0.38%7.48%2.84%6.74%-12.69%0.85%9.64%11.07%-0.97%5.91%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USIBX показывает доходность -0.38%, а FTHRX немного ниже – -0.39%. За последние 10 лет акции USIBX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 3.22% против 2.08% соответственно.

USIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.93%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.98%
10 лет*
3.22%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Intermediate Term Bond Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с USIBX:
USIBX с USHYXUSIBX с VCPIXUSIBX с NOCBXUSIBX с DODIXUSIBX с BNDUSIBX с FBNDUSIBX с UBND
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий USIBX и FTHRX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.

USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

USIBX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIBX
Ранг доходности на риск USIBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIBX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIBXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.96

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.10

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

7.38

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIBX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIBXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.91

+0.17

Корреляция

Корреляция между USIBX и FTHRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и FTHRX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.32%4.56%4.47%3.71%3.17%4.92%6.84%4.93%3.67%3.45%3.86%4.35%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и FTHRX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIBXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-19.01%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.11%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-13.18%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.49%

-13.25%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.63%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.07%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.60%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и FTHRX

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIBXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.08%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.83%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.08%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

4.00%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

3.39%

+1.31%