PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USIAX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USIAX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIAX и PWTYX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
-3.38%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-9.22%

Доходность по периодам

С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью -3.38%.


USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*

PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Ultra Short Income Fund

UBS U.S. Allocation Fund

Сравнение комиссий USIAX и PWTYX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PWTYX в 0.70%.


Доходность на риск

USIAX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USIAXPWTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.07

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

1.56

+3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.99

1.23

+1.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

1.03

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.29

4.19

+41.09

USIAX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PWTYX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIAX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USIAXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.07

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между USIAX и PWTYX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и PWTYX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PWTYX в 9.71%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%0.00%0.00%0.00%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%

Просадки

Сравнение просадок USIAX и PWTYX

Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PWTYX.


Загрузка...

Показатели просадок


USIAXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-51.86%

+46.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-8.66%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.88%

-21.84%

+16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-5.75%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-7.65%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.36%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и PWTYX

Текущая волатильность для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) составляет 0.14%, в то время как у UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что USIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USIAXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

4.52%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

7.59%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

13.09%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

13.15%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

12.90%

-8.40%