Сравнение USIAX с PWTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX).
USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности USIAX и PWTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIAX и PWTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.13% | 4.54% | 5.35% | 4.47% | -0.38% | -0.18% | 0.84% | 1.28% | -0.00% |
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -3.38% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью -3.38%.
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
PWTYX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIAX и PWTYX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PWTYX в 0.70%.
Доходность на риск
USIAX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск
USIAX
PWTYX
Сравнение USIAX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIAX | PWTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.07 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.85 | 1.56 | +3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.99 | 1.23 | +1.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 1.03 | +3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.29 | 4.19 | +41.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIAX | PWTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.07 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между USIAX и PWTYX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и PWTYX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PWTYX в 9.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 3.63% | 4.43% | 5.10% | 3.74% | 1.44% | 0.12% | 0.93% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.71% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок USIAX и PWTYX
Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PWTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIAX | PWTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.88% | -51.86% | +46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -8.66% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.88% | -21.84% | +16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -5.75% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -7.65% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.36% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и PWTYX
Текущая волатильность для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) составляет 0.14%, в то время как у UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что USIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIAX | PWTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 4.52% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 7.59% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 13.09% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 13.15% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 12.90% | -8.40% |