PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIAX с DFYGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).

USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности USIAX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIAX и DFYGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%.

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

DFA Two-Year Government Portfolio

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с FHCOXUSIAX с PWTYXUSIAX с DFIHXUSIAX с QGRPX
Часто сравнивают с DFYGX:
DFYGX с CULAXDFYGX с CUSDXDFYGX с PIASXDFYGX с BBBIXDFYGX с FAPGXDFYGX с PRTBXDFYGX с SADIX

Сравнение комиссий USIAX и DFYGX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.

USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio

Доходность на риск

USIAX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIAXDFYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.38

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

2.73

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.99

3.66

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

1.91

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.29

5.30

+39.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIAX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFYGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIAX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.56

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.85

-1.39

Корреляция

Корреляция между USIAX и DFYGX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и DFYGX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DFYGX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Просадки

Сравнение просадок USIAX и DFYGX

Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и DFYGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIAXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-4.46%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-1.04%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.88%

-4.36%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.30%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.38%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и DFYGX

Текущая волатильность для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) составляет 0.14%, в то время как у DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что USIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIAXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.15%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

0.41%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

1.21%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

1.22%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

0.99%

+3.51%