Сравнение USIAX с DFYGX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and DFYGX (DFA Two-Year Government Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for DFYGX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и DFYGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFYGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам USIAX и DFYGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.10% |
Correlation
The correlation between USIAX and DFYGX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFYGX
Сравнение USIAX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и DFYGX
Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и DFYGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -4.46% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и DFYGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.27% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.24% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.00% | +0.56% |
Сравнение комиссий USIAX и DFYGX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и DFYGX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DFYGX в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.80% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and DFYGX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и DFYGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор