PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с USCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с USCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и USCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и USCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
USCGX
USAA Capital Growth Fund		-1.09%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у USCGX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям USCGX по среднегодовой доходности: 5.37% против 10.84% соответственно.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

USCGX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
21.01%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

USAA Capital Growth Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с ITOTUSHYX с BND
Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VEA

Сравнение комиссий USHYX и USCGX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии USCGX в 1.09%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
USHYX
USAA High Income Fund

Доходность на риск

USHYX vs. USCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c USCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXUSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.32

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.92

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.90

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

8.50

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. USCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа USCGX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и USCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXUSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.32

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.60

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.26

+1.02

Корреляция

Корреляция между USHYX и USCGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и USCGX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности USCGX в 11.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
USCGX
USAA Capital Growth Fund		11.01%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и USCGX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки USCGX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXUSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-63.08%

+29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-11.38%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-29.47%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-35.32%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-7.15%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-18.60%

+15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.54%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и USCGX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.47%, в то время как у USAA Capital Growth Fund (USCGX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXUSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

5.98%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

9.68%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

16.34%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

17.85%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

17.99%

-12.52%