PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Growth Fund (USAAX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 5.37% против 14.01% соответственно.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с ITOTUSHYX с BND
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий USHYX и USAAX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.

USAAX
USAA Growth Fund
USHYX
USAA High Income Fund

Доходность на риск

USHYX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.70

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.17

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.16

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

0.92

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

3.21

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.70

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.41

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.64

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.49

+0.80

Корреляция

Корреляция между USHYX и USAAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и USAAX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности USAAX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и USAAX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-66.79%

+33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-16.92%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-41.75%

+26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-41.75%

+17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-13.69%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-18.87%

+15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

4.87%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и USAAX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.47%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

6.86%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

12.46%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

22.63%

-19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

24.02%

-19.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

22.05%

-16.58%