PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с PRFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и PRFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 5.37% против 5.67% соответственно.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BND
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с OOSAX

Сравнение комиссий USHYX и PRFRX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.

USHYX
USAA High Income Fund
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund

Доходность на риск

USHYX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

3.59

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

7.18

-4.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

2.36

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

5.93

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

28.58

-17.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.59

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

2.49

-1.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.45

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между USHYX и PRFRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и PRFRX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и PRFRX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и PRFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-20.05%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.96%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-5.94%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-20.05%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.53%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-0.69%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.43%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и PRFRX

USAA High Income Fund (USHYX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что USHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.71%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.11%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.33%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

2.90%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

3.92%

+1.55%