PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%2.72%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с ITOTUSHYX с BND
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий USHYX и CRDOX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

USHYX
USAA High Income Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

USHYX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.04

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.80

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.81

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

8.08

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.72

+0.57

Корреляция

Корреляция между USHYX и CRDOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и CRDOX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и CRDOX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-15.92%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-3.14%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-15.92%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.81%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.63%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.70%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и CRDOX

USAA High Income Fund (USHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеют волатильность 1.47% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.44%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.19%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.28%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

4.11%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

4.04%

+1.43%