PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с XDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. USHY is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, USHY returned 6.90% vs 21.75% for XDTE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USHY charges 0.15%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности USHY и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 6.97%.

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и XDTE

2026 (YTD)20252024
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%7.22%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%

Correlation

The correlation between USHY and XDTE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.66

The correlation between USHY and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USHY и XDTE

Секторы
USHY
XDTE

Энергетика

99.2%
3.5%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

USHY
99.2%
XDTE
3.5%

Недвижимость

USHY
0.8%
XDTE
1.9%

Сырьевые материалы

USHY

-

XDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

USHY

-

XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

USHY

-

XDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

USHY

-

XDTE
4.9%

Финансовые услуги

USHY

-

XDTE
11.8%

Здравоохранение

USHY

-

XDTE
8.5%

Промышленность

USHY

-

XDTE
8.3%

Технологии

USHY

-

XDTE
35.6%

Коммунальные услуги

USHY

-

XDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

USHY vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USHYXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.92

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.55

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.84

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

12.55

+0.22

USHY vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USHY и XDTE

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-19.09%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-7.68%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.36%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.32%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.74%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и XDTE

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.20%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

3.93%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

8.88%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

11.38%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

13.92%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

13.92%

-5.68%

Сравнение комиссий USHY и XDTE

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и XDTE

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности XDTE в 33.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USHY and XDTE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDTE has higher volatility (3.93%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 21.75% vs 6.90% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 21.75% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 6.90% for USHY.

USHY is categorized as High Yield Bonds, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор