PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с VOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USHY returned 4.21%/yr vs 8.93%/yr for VOE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USHY charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности USHY и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 12.81%.

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%5.26%

Correlation

The correlation between USHY and VOE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.64

The correlation between USHY and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USHY и VOE

Секторы
USHY
VOE

Энергетика

99.2%
12.8%

Недвижимость

0.8%
6.0%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Финансовые услуги

-

16.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

14.0%

Технологии

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

12.1%

Энергетика

USHY
99.2%
VOE
12.8%

Недвижимость

USHY
0.8%
VOE
6.0%

Сырьевые материалы

USHY

-

VOE
5.8%

Коммуникационные услуги

USHY

-

VOE
2.2%

Потребительский циклический сектор

USHY

-

VOE
5.7%

Потребительский защитный сектор

USHY

-

VOE
7.9%

Финансовые услуги

USHY

-

VOE
16.5%

Здравоохранение

USHY

-

VOE
6.3%

Промышленность

USHY

-

VOE
14.0%

Технологии

USHY

-

VOE
10.9%

Коммунальные услуги

USHY

-

VOE
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

USHY vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USHYVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.10

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.01

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.52

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

13.34

-0.57

USHY vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USHY и VOE

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-61.50%

+39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-6.93%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-18.45%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-19.70%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-8.34%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.83%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и VOE

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

3.19%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

8.30%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

11.63%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

16.06%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

18.83%

-10.59%

Сравнение комиссий USHY и VOE

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и VOE

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности VOE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

USHY and VOE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOE has higher volatility (3.19%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs VOE's -61.50%.

On 5-year performance, VOE leads with 8.93% vs 4.21% for USHY. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOE has performed better with a 8.93% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for USHY.

USHY has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 1.84% for VOE.

USHY is categorized as High Yield Bonds, while VOE is Mid Cap Value Equities. USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор