Сравнение USHY с SJNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).
USHY и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USHY и SJNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHY и SJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | -0.02% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -0.27% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью -0.02%.
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
SJNK
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и SJNK
USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.
Доходность на риск
USHY vs. SJNK — Ранг доходности на риск
USHY
SJNK
Сравнение USHY c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHY | SJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.88 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.77 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 10.05 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHY | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между USHY и SJNK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и SJNK
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности SJNK в 7.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.13% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и SJNK
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SJNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHY | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -19.74% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -3.83% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -10.18% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.61% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -1.65% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.67% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и SJNK
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHY | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.83% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.46% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 5.22% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 5.81% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 6.49% | +1.83% |