PortfoliosLab logo
Сравнение SJNK с FTSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJNK и FTSL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SJNK и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

54.00%56.00%58.00%60.00%62.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.08%
57.62%
SJNK
FTSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJNK:

1.58

FTSL:

2.16

Коэф-т Сортино

SJNK:

2.29

FTSL:

2.74

Коэф-т Омега

SJNK:

1.36

FTSL:

1.66

Коэф-т Кальмара

SJNK:

1.76

FTSL:

2.37

Коэф-т Мартина

SJNK:

9.70

FTSL:

17.02

Индекс Язвы

SJNK:

0.86%

FTSL:

0.37%

Дневная вол-ть

SJNK:

5.30%

FTSL:

2.93%

Макс. просадка

SJNK:

-19.74%

FTSL:

-22.67%

Текущая просадка

SJNK:

-1.21%

FTSL:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции FTSL по среднегодовой доходности: 4.37% против 4.02% соответственно.


SJNK

С начала года

0.91%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

1.79%

1 год

8.20%

5 лет

7.24%

10 лет

4.37%

FTSL

С начала года

0.60%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.48%

1 год

6.19%

5 лет

6.47%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SJNK и FTSL

SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSL: 0.86%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJNK и FTSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJNK c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SJNK: 1.58
FTSL: 2.16
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SJNK: 2.29
FTSL: 2.74
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJNK: 1.36
FTSL: 1.66
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SJNK: 1.76
FTSL: 2.37
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SJNK: 9.70
FTSL: 17.02

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSL равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
2.16
SJNK
FTSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и FTSL

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности FTSL в 7.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.50%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.35%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и FTSL

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и FTSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
-0.15%
SJNK
FTSL

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и FTSL

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что SJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.18%
2.41%
SJNK
FTSL