PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SJNK с FTSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SJNKFTSL
Дох-ть с нач. г.1.95%3.12%
Дох-ть за 1 год10.78%11.54%
Дох-ть за 3 года3.11%4.60%
Дох-ть за 5 лет4.33%4.44%
Дох-ть за 10 лет3.60%3.77%
Коэф-т Шарпа2.375.09
Дневная вол-ть4.53%2.23%
Макс. просадка-19.74%-22.67%
Current Drawdown-0.24%-0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SJNK и FTSL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и FTSL

С начала года, SJNK показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у FTSL с доходностью 3.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SJNK имеют среднегодовую доходность 3.60%, а акции FTSL немного впереди с 3.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
49.39%
49.19%
SJNK
FTSL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

First Trust Senior Loan Fund

Сравнение комиссий SJNK и FTSL

SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.


FTSL
First Trust Senior Loan Fund
График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SJNK c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 15.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.20
FTSL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTSL, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTSL, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTSL, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTSL, с текущим значением в 12.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTSL, с текущим значением в 80.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0080.53

Сравнение коэффициента Шарпа SJNK и FTSL

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа FTSL равного 5.09. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SJNK и FTSL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.37
5.09
SJNK
FTSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и FTSL

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности FTSL в 7.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.44%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.76%7.59%4.77%3.17%3.48%4.43%4.29%3.64%3.70%3.95%3.74%2.64%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и FTSL

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и FTSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.24%
-0.10%
SJNK
FTSL

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и FTSL

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что SJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.08%
0.46%
SJNK
FTSL