PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с FTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJNK с FTSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and FTSL (First Trust Senior Loan Fund) are both High Yield Bonds funds. SJNK is passively managed, while FTSL is actively managed. Over the past 10 years, SJNK returned 5.49%/yr vs 4.44%/yr for FTSL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.86%/yr for FTSL.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции FTSL по среднегодовой доходности: 5.49% против 4.44% соответственно.

SJNK

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.49%

FTSL

1 день
0.03%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJNK и FTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.49%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.65%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%2.99%10.11%-1.30%2.59%

Correlation

The correlation between SJNK and FTSL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г.

0.43

The correlation between SJNK and FTSL shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJNK и FTSL

Секторы
SJNK
FTSL

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SJNK
100.0%
FTSL

-

Сырьевые материалы

SJNK

-

FTSL
100.0%

Потребительский циклический сектор

SJNK

-

FTSL

-

Потребительский защитный сектор

SJNK

-

FTSL

-

Энергетика

SJNK

-

FTSL

-

Финансовые услуги

SJNK

-

FTSL

-

Здравоохранение

SJNK

-

FTSL

-

Промышленность

SJNK

-

FTSL

-

Недвижимость

SJNK

-

FTSL

-

Технологии

SJNK

-

FTSL

-

Коммунальные услуги

SJNK

-

FTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

First Trust Senior Loan Fund

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с HIGHSJNK с SPSB
Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с AAAFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYVFTSL с HYG

Доходность на риск

SJNK vs. FTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKFTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.17

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.37

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.97

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

7.30

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. FTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSL равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKFTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.51

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.85

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SJNK и FTSL

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и FTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJNKFTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-22.67%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-2.33%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-2.66%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-6.96%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-22.67%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-0.76%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.63%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и FTSL

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJNKFTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.36%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

1.95%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

2.11%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

3.35%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

5.18%

+1.31%

Сравнение комиссий SJNK и FTSL

SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и FTSL

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности FTSL в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.01%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Часто задаваемые вопросы

SJNK and FTSL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJNK has higher volatility (0.90%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs FTSL's -22.67%.

On 10-year performance, SJNK leads with 5.49% vs 4.44% for FTSL. On fees, SJNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SJNK has performed better with a 5.49% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.

SJNK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 6.46% for FTSL.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.86% for FTSL.

FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJNK и FTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор