PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с K
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с K

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while K (Kellogg Company) is a stock. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USHY и K

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Kellogg Company (K). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

K

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и K

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
K
Kellogg Company		0.00%5.99%49.75%-7.44%14.35%7.44%-6.78%26.08%-13.32%13.20%

Correlation

The correlation between USHY and K is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Kellogg Company

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с K:
K с VOOK с GISK с MDLZK с ULK с SCHDK с TXTK с VTV

Доходность на риск

USHY vs. K — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
K

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c K - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USHYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

—

—

USHY vs. K - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USHY и K

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и K

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и K

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, тогда как K не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
K
Kellogg Company		1.39%2.76%2.79%10.56%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USHY and K have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и K

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор