PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USHY с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USHY и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHY и IBHE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%5.58%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Доходность по периодам


USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий USHY и IBHE

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.


Доходность на риск

USHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHYIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.90

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

4.09

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.96

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

5.38

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

49.80

-40.17

USHY vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USHYIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.90

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между USHY и IBHE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и IBHE

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности IBHE в 3.14%


TTM202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USHY и IBHE

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и IBHE.


Загрузка...

Показатели просадок


USHYIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-26.91%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-0.69%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-8.51%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.45%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.08%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и IBHE

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USHYIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.00%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

0.49%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

1.33%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

4.90%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

11.67%

-3.35%