PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USHY с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USHY и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHY и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.


USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий USHY и DGRO

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USHY vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHYDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.66

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.48

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

6.80

+2.83

USHY vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USHYDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между USHY и DGRO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и DGRO

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок USHY и DGRO

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


USHYDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-35.10%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-10.92%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-19.31%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-4.70%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.48%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.37%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и DGRO

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 2.21%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USHYDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.57%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

7.21%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

14.47%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

13.84%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

16.63%

-8.31%