PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 5 years, USHY returned 4.21%/yr vs 16.80%/yr for C. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USHY и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%.

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%1.51%

Correlation

The correlation between USHY and C is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

USHY vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USHYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.93

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.57

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.64

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

16.25

-3.47

USHY vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USHY и C

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-98.00%

+75.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-14.76%

+12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-31.31%

+26.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-44.53%

+28.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-62.68%

+62.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-43.51%

+40.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

5.12%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и C

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.20%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

8.30%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

23.09%

-20.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

28.37%

-24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

29.20%

-21.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

33.23%

-24.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и C

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности C в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USHY and C have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.30%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор