Сравнение USGRX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности USGRX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGRX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | -1.48% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 21.78% | -8.76% | 20.67% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.09% против 16.91% соответственно.
USGRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.09%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и VPMAX
USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
USGRX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
USGRX
VPMAX
Сравнение USGRX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGRX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.78 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.30 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.76 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 16.16 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.78 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USGRX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и VPMAX
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.34% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и VPMAX
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -48.32% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.75% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -25.21% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -32.65% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -8.80% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -6.61% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.20% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и VPMAX
Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 6.72% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 22.09% | -14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 28.98% | -12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 20.17% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 20.11% | +0.01% |