Сравнение USGRX с FULVX
USGRX (USAA Growth & Income Fund) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. USGRX charges 0.81%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности USGRX и FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGRX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 13.22%
FULVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGRX и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 12.15% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 4.89% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
Correlation
The correlation between USGRX and FULVX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between USGRX and FULVX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGRX vs. FULVX — Ранг доходности на риск
USGRX
FULVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USGRX c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGRX | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGRX и FULVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGRX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и FULVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGRX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | — | — |
Сравнение комиссий USGRX и FULVX
USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и FULVX
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности FULVX в 8.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.06% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USGRX USAA Growth & Income Fund | 7.39% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
USGRX and FULVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USGRX и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор