Сравнение USGNX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USGNX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGNX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USGNX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 1.59% против 13.96% соответственно.
USGNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGNX и USSPX
USGNX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
USGNX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
USGNX
USSPX
Сравнение USGNX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGNX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.48 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.51 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 7.24 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGNX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.66 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.51 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между USGNX и USSPX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGNX и USSPX
Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок USGNX и USSPX
Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGNX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -55.39% | +43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -12.19% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -26.88% | +14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -33.64% | +21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -6.25% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -10.19% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.54% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGNX и USSPX
Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.30%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGNX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 5.37% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 9.59% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 18.42% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 17.51% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 18.35% | -14.57% |