Сравнение USGNX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USGNX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGNX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции USGNX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 1.59% против 18.56% соответственно.
USGNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGNX и USNQX
USGNX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
USGNX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
USGNX
USNQX
Сравнение USGNX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGNX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.62 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.84 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.82 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGNX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.33 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между USGNX и USNQX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGNX и USNQX
Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности USNQX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок USGNX и USNQX
Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGNX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -76.24% | +64.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -12.72% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -36.95% | +24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -36.95% | +24.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -9.06% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -26.93% | +25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.44% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGNX и USNQX
Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.30%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGNX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 6.56% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 12.90% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 22.75% | -19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 22.92% | -18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 22.61% | -18.83% |