Сравнение USGNX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности USGNX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGNX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции USGNX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.59% против -13.82% соответственно.
USGNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGNX и GUSTX
USGNX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
USGNX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
USGNX
GUSTX
Сравнение USGNX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGNX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 3.18 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 10.74 | -9.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 7.08 | -5.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 20.50 | -18.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 58.55 | -52.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGNX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.18 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.03 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.55 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | -0.44 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между USGNX и GUSTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGNX и GUSTX
Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок USGNX и GUSTX
Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGNX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -79.98% | +67.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -0.20% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -1.19% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -79.98% | +67.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -77.89% | +76.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -35.61% | +34.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.07% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGNX и GUSTX
USAA Government Securities Fund (USGNX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что USGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGNX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.29% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 0.83% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 1.27% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.73% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 25.44% | -21.66% |