Сравнение USG с FFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA).
USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности USG и FFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USG и FFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 8.40% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | -4.40% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, USG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у FFA с доходностью -4.40%.
USG
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USG и FFA
USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFA в 1.22%.
Доходность на риск
USG vs. FFA — Ранг доходности на риск
USG
FFA
Сравнение USG c FFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USG | FFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.79 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.20 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.01 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 5.06 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USG | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.79 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.41 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между USG и FFA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USG и FFA
Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности FFA в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.40% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 7.32% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок USG и FFA
Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки FFA в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и FFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| USG | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -57.51% | +39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -14.81% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -5.39% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -8.48% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.96% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USG и FFA
USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USG | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 6.52% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 9.77% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 18.33% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.35% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 19.69% | -4.04% |