Сравнение USG с EOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS).
USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности USG и EOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USG и EOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 6.85% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -10.77% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, USG показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -10.77%.
USG
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 36.98%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOS
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USG и EOS
USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.
Доходность на риск
USG vs. EOS — Ранг доходности на риск
USG
EOS
Сравнение USG c EOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USG | EOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.24 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.51 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.32 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 1.09 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USG | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.24 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.41 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между USG и EOS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USG и EOS
Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности EOS в 8.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.77% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.93% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок USG и EOS
Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и EOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| USG | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -55.74% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -17.12% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -12.81% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -7.85% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.06% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности USG и EOS
USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USG | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 7.56% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 12.10% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 21.34% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 19.62% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 20.65% | -5.01% |