PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USG с EOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USG и EOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USG и EOS


2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
6.85%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
-10.77%5.77%38.69%22.59%-26.50%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -10.77%.


USG

1 день
3.71%
1 месяц
-11.39%
С начала года
6.85%
6 месяцев
19.90%
1 год
36.98%
3 года*
28.37%
5 лет*
10 лет*

EOS

1 день
5.19%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-10.96%
1 год
5.04%
3 года*
16.62%
5 лет*
6.83%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Сравнение комиссий USG и EOS

USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.


Доходность на риск

USG vs. EOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USG
Ранг доходности на риск USG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8686
Ранг коэф-та Мартина

EOS
Ранг доходности на риск EOS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c EOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USGEOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.24

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.51

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.32

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

1.09

+7.93

USG vs. EOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа EOS равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и EOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USGEOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.24

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.41

+0.92

Корреляция

Корреляция между USG и EOS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и EOS

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности EOS в 8.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
25.77%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
8.93%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%

Просадки

Сравнение просадок USG и EOS

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и EOS.


Загрузка...

Показатели просадок


USGEOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-55.74%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-17.12%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.69%

-12.81%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-7.85%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.06%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и EOS

USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USGEOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

7.56%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

12.10%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

21.34%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

19.62%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

20.65%

-5.01%