PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USG с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USG с ECAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).

USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USG и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USG и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-4.58%16.64%19.96%32.36%-21.90%-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECAT

1 день
2.28%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
8.30%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с USG:
USG с JEPQUSG с BXMXUSG с NIEUSG с FIJDXUSG с YGLDUSG с PUTWUSG с GAA
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHD

Сравнение комиссий USG и ECAT

USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Доходность на риск

USG vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGECATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.49

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.78

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.73

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

2.69

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USG vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.49

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.35

+1.01

Корреляция

Корреляция между USG и ECAT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и ECAT

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности ECAT в 24.82%

TTM20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		24.82%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%

Просадки

Сравнение просадок USG и ECAT

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и ECAT.

Загрузка...

Показатели просадок

USGECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-32.23%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-12.90%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-8.44%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-9.40%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.53%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и ECAT

USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

6.50%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

10.60%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

17.10%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

16.98%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.98%

-1.33%