PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR с VUSUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USFR с VUSUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX).

USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности USFR и VUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR и VUSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.54%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VUSUX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции VUSUX по среднегодовой доходности: 2.41% против -0.83% соответственно.

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%

VUSUX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-0.54%
3 года*
-1.53%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH
Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VFIUXVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с BLV

Сравнение комиссий USFR и VUSUX

USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Доходность на риск

USFR vs. VUSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c VUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFRVUSUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.37

0.03

+14.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

42.77

0.11

+42.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.64

1.01

+9.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

103.21

0.16

+103.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

658.56

0.36

+658.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR vs. VUSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.37, что выше коэффициента Шарпа VUSUX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и VUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFRVUSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

0.03

+14.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

-0.34

+8.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

-0.06

+3.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.30

+1.27

Корреляция

Корреляция между USFR и VUSUX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и VUSUX

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VUSUX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.11%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%

Просадки

Сравнение просадок USFR и VUSUX

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки VUSUX в -46.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VUSUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USFRVUSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-46.12%

+44.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-8.76%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-41.34%

+41.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

-46.12%

+45.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.34%

+36.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-11.37%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.94%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и VUSUX

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USFRVUSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

3.60%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

6.06%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

10.49%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

14.64%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

13.78%

-12.97%