Сравнение USFR с VRIG
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. USFR is passively managed, while VRIG is actively managed. Over the past 5 years, USFR returned 3.82%/yr vs 4.56%/yr for VRIG. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USFR charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности USFR и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 2.60%.
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
VRIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $364.75M | $267.80M | $250.84M | |
| $13.76M | $12.74M | $13.40M |
Сравнение доходности по годам USFR и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2.60% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
Correlation
The correlation between USFR and VRIG is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. VRIG — Ранг доходности на риск
USFR
VRIG
Сравнение USFR c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +28.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.07 | 4.98 | +9.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 200.37 | 59.03 | +141.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 800.41 | 293.18 | +507.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR и VRIG
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -13.04% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.08% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -0.78% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -2.28% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.26% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и VRIG
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.09%, в то время как у Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.13% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 0.36% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 0.49% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 1.29% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.76% | 3.77% | -3.01% |
Сравнение комиссий USFR и VRIG
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и VRIG
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности VRIG в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.65% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and VRIG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRIG has higher volatility (0.13%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs VRIG's -13.04%.
On 5-year performance, VRIG leads with 4.56% vs 3.82% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRIG has performed better with a 4.56% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.
VRIG has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.79% for USFR.
USFR is categorized as Government Bonds, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.30% for VRIG.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs 9.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор