Сравнение USFR с VRIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).
USFR и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USFR и VRIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFR показывает доходность 0.93%, а VRIG немного ниже – 0.92%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и VRIG
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.
Доходность на риск
USFR vs. VRIG — Ранг доходности на риск
USFR
VRIG
Сравнение USFR c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | 5.22 | +9.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | 6.83 | +35.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 3.22 | +7.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | 6.23 | +96.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | 52.58 | +605.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | 5.22 | +9.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | 3.35 | +5.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.89 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между USFR и VRIG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и VRIG
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VRIG в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и VRIG
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VRIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -13.04% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.78% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -2.28% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.27% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.09% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и VRIG
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.18% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.36% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 0.93% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 1.29% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 3.83% | -3.02% |