PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USERX с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USERX с SGDLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) and SGDLX (Sprott Gold Equity Fund) are both Gold funds. Over the past 5 years, USERX returned 16.70%/yr vs 18.25%/yr for SGDLX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. USERX charges 1.52%/yr vs 1.44%/yr for SGDLX.

Доходность

Сравнение доходности USERX и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у SGDLX с доходностью -10.43%.

USERX

1 день
-1.09%
1 месяц
-13.40%
6 месяцев
-20.79%
С начала года
-11.78%
1 год
50.84%
3 года*
38.84%
5 лет*
16.70%
10 лет*
11.39%

SGDLX

1 день
-0.75%
1 месяц
-13.01%
6 месяцев
-18.36%
С начала года
-10.43%
1 год
51.10%
3 года*
37.21%
5 лет*
18.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USERX и SGDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		-11.78%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%43.38%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		-10.43%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%

Correlation

The correlation between USERX and SGDLX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.96

The correlation between USERX and SGDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с AUMISGDLX с IAUSGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR

Доходность на риск

USERX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USERXSGDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.18

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.60

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

3.37

-0.29

USERX vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USERX и SGDLX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и SGDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USERXSGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-47.59%

-50.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.89%

-33.98%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.89%

-33.98%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-42.98%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.76%

-32.57%

-19.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.97%

-18.47%

-56.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.50%

14.99%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и SGDLX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеют волатильность 13.57% и 13.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USERXSGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.57%

13.17%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.97%

36.63%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.38%

43.03%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

32.34%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.28%

34.25%

+0.03%

Сравнение комиссий USERX и SGDLX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SGDLX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и SGDLX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SGDLX в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.75%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		6.58%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, USERX and SGDLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USERX has higher volatility (13.57%) compared to SGDLX (13.17%). In terms of maximum drawdown, USERX dropped -97.74% vs SGDLX's -47.59%.

SGDLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USERX и SGDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор