PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с VGPMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		-3.65%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		4.53%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 17.26% против 12.39% соответственно.

USERX

1 день
-0.77%
1 месяц
-29.27%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
14.10%
1 год
93.42%
3 года*
41.60%
5 лет*
20.82%
10 лет*
17.26%

VGPMX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.53%
6 месяцев
17.55%
1 год
57.21%
3 года*
24.25%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий USERX и VGPMX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

USERX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.94

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.51

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

4.24

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

17.59

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGPMX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.94

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.12

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.25

-0.25

Корреляция

Корреляция между USERX и VGPMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и VGPMX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VGPMX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		3.06%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.73%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок USERX и VGPMX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-78.85%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-12.80%

-19.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-22.71%

-20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-54.59%

+11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.32%

-10.73%

-36.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.18%

-34.69%

-40.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

3.09%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и VGPMX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

7.56%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

13.14%

+24.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.96%

19.28%

+24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

17.15%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

21.65%

+12.33%