PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с HYDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с HYDW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - USE is a Commodities fund actively managed by USCF, while HYDW is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. USE is actively managed, while HYDW is passively managed. Over the past 3 years, USE returned 15.57%/yr vs 6.83%/yr for HYDW. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. USE charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for HYDW.

Доходность

Сравнение доходности USE и HYDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 40.44%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью 0.77%.

USE

1 день
-2.97%
1 месяц
-1.03%
С начала года
40.44%
6 месяцев
44.80%
1 год
32.58%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYDW

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.37%
3 года*
6.83%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и HYDW

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		40.44%-14.97%22.58%9.98%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		0.77%8.47%5.42%6.35%

Correlation

The correlation between USE and HYDW is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between USE and HYDW has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с BWETUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD
Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с DJPHYDW с HYBBHYDW с HYLBHYDW с SPHYHYDW с VWEAXHYDW с HYGV

Доходность на риск

USE vs. HYDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c HYDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEHYDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.82

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.79

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.58

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

12.28

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. HYDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа HYDW равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и HYDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEHYDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.82

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Просадки

Сравнение просадок USE и HYDW

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и HYDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEHYDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-17.75%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-2.09%

-24.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

-3.64%

-22.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-0.37%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-1.89%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

0.44%

+12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и HYDW

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEHYDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

0.74%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

2.28%

+23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

2.96%

+28.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

6.40%

+20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

6.99%

+20.13%

Сравнение комиссий USE и HYDW

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и HYDW

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности HYDW в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.76%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.18%3.06%38.65%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USE and HYDW have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (10.19%) compared to HYDW (0.74%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs HYDW's -17.75%.

On 3-year performance, USE leads with 15.57% vs 6.83% for HYDW. On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 15.57% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

HYDW has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 2.18% for USE.

USE is categorized as Commodities, while HYDW is High Yield Bonds. They also come from different issuers: USCF and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.20% for HYDW.

HYDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и HYDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор