PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USE с CPXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USE и CPXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у CPXR с доходностью 5.86%.


USE

1 день
2.72%
1 месяц
-17.66%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.10%
1 год
3.42%
3 года*
10.27%
5 лет*
10 лет*

CPXR

1 день
3.55%
1 месяц
-10.85%
С начала года
5.86%
6 месяцев
9.61%
1 год
17.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и CPXR


Correlation

The correlation between USE and CPXR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

Доходность на риск

USE vs. CPXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USE
Ранг доходности на риск USE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1010
Ранг коэф-та Мартина

CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c CPXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USECPXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.37

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

0.67

-0.43

USE vs. CPXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа CPXR равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и CPXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USE и CPXR

Максимальная просадка USE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и CPXR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USECPXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-47.87%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-47.87%

+21.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.37%

-17.39%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-19.42%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.98%

26.07%

-12.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и CPXR

Текущая волатильность для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) составляет 10.99%, в то время как у USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что USE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USECPXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

18.67%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

46.85%

-18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.31%

70.00%

-38.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

68.39%

-40.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

68.39%

-40.97%

Сравнение комиссий USE и CPXR

USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и CPXR

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CPXR в 0.66%


ПозицияTTM202520242023
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
0.66%0.70%0.00%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
2.60%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы


USE and CPXR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPXR has higher volatility (18.67%) compared to USE (10.99%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.38% vs CPXR's -47.87%.

On 1-year performance, CPXR leads with 17.48% vs 3.42% for USE. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USE has been the lower-risk option at 10.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 17.48% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.

USE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.66% for CPXR.

USE is categorized as Commodities, while CPXR is Copper. Their fees differ too: 0.79% for USE and 1.20% for CPXR.

CPXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и CPXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор