Сравнение USE с CPXR
USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both exchange-traded funds - USE is a Commodities fund actively managed by USCF, while CPXR is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index. USE is actively managed, while CPXR is passively managed. Over the past year, USE returned 3.42% vs 17.48% for CPXR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. USE charges 0.79%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности USE и CPXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у CPXR с доходностью 5.86%.
USE
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPXR
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USE и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 17.68% | -19.16% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 5.86% | 35.65% |
Correlation
The correlation between USE and CPXR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USE vs. CPXR — Ранг доходности на риск
USE
CPXR
Сравнение USE c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USE | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USE и CPXR
Максимальная просадка USE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USE | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -47.87% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -47.87% | +21.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -17.39% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -19.42% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | 26.07% | -12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и CPXR
Текущая волатильность для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) составляет 10.99%, в то время как у USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что USE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USE | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 18.67% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 46.85% | -18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.31% | 70.00% | -38.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 68.39% | -40.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 68.39% | -40.97% |
Сравнение комиссий USE и CPXR
USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и CPXR
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CPXR в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.66% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.60% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
USE and CPXR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPXR has higher volatility (18.67%) compared to USE (10.99%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.38% vs CPXR's -47.87%.
On 1-year performance, CPXR leads with 17.48% vs 3.42% for USE. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USE has been the lower-risk option at 10.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 17.48% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
USE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.66% for CPXR.
USE is categorized as Commodities, while CPXR is Copper. Their fees differ too: 0.79% for USE and 1.20% for CPXR.
CPXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USE и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор