Сравнение CPXR с WXET
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - CPXR is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. CPXR is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, CPXR returned 14.65% vs -12.10% for WXET. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.98%.
CPXR
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXR и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 2.23% | 35.65% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.98% | -39.69% |
Correlation
The correlation between CPXR and WXET is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. WXET — Ранг доходности на риск
CPXR
WXET
Сравнение CPXR c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPXR | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.41 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.65 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPXR и WXET
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, примерно равная максимальной просадке WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -48.31% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -29.75% | -18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -37.98% | +17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -30.65% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.05% | 18.65% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и WXET
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 11.83% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 39.85% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.92% | 48.54% | +21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.43% | 48.06% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 48.06% | +20.37% |
Сравнение комиссий CPXR и WXET
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и WXET
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности WXET в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.69% | 0.70% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.10% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and WXET have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPXR has higher volatility (18.23%) compared to WXET (11.83%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, CPXR leads with 14.65% vs -12.10% for WXET. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 14.65% return vs -12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
WXET has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.69% for CPXR.
CPXR is categorized as Copper, while WXET is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: USCF and Teucrium. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.95% for WXET.
CPXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор