- Эмитент
- USCF
- Дата выпуска
- 21 янв. 2025 г.
- Категория
- Copper, Leveraged Commodities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- SummerHaven Copper Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $22M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $409.90K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) прибавил 27.5% с начала года. Текущая цена акции CPXR — $34.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) показал доход в 27.54% с начала года и 100.52% за последние 12 месяцев.
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 15.54%
- 6 месяцев
- 20.74%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 100.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CPXR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +3.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2025 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CPXR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 8 июл. 2025 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 30 июл. 2025 г. с доходностью -37.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.29% | 1.80% | -13.97% | 11.66% | 12.37% | -6.81% | 9.42% | 6.10% | 27.54% | ||||
| 2025 | -1.51% | 11.40% | 22.34% | -20.09% | 4.10% | 14.99% | -31.46% | 4.21% | 13.40% | 8.98% | 3.50% | 15.65% | 35.65% |
Метрики бенчмарка
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF has an annualized alpha of 35.44%, beta of 1.68, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2025.
- This ETF captured 114.35% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -77.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.44%
- Бета
- 1.68
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 114.35%
- Участие в снижении
- -77.64%
Комиссия
Комиссия CPXR составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPXR имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 67% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPXR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.50 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 10.58 | -1.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USCF Daily Target 2X Copper Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.55% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF показал максимальную просадку в 47.87%, зарегистрированную 5 авг. 2025 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка USCF Daily Target 2X Copper Index ETF составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.87%авг. 2025 г. | 11d | 9mo 10d | 9mo 21dиюль 2025 г. - май 2026 г. | — |
-38.87%апр. 2025 г. | 12d | 3mo 1d | 3mo 13dмарт 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.22%июнь 2026 г. | 21d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-13.38%май 2026 г. | 6d | 14d | 20dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-11.32%февр. 2025 г. | 14d | 13d | 27dфевр. 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CPXR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -56.78% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.64% | -9.10% | -22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.17% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -10.69% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 2.14% | +8.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPXR
Добавьте USCF Daily Target 2X Copper Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPXR