- Эмитент
- USCF
- Дата выпуска
- 21 янв. 2025 г.
- Категория
- Copper, Leveraged Commodities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- SummerHaven Copper Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции CPXR — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) показал доход в 2.23% с начала года и 14.65% за последние 12 месяцев.
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CPXR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +2.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2025 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CPXR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 8 июл. 2025 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 30 июл. 2025 г. с доходностью -37.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.29% | 1.80% | -13.97% | 11.66% | 12.37% | -13.28% | 2.23% | ||||||
| 2025 | -1.51% | 11.40% | 22.34% | -20.09% | 4.10% | 14.99% | -31.46% | 4.21% | 13.40% | 8.98% | 3.50% | 15.65% | 35.65% |
Метрики бенчмарка
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF has an annualized alpha of 25.15%, beta of 1.68, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2025.
- This ETF captured 105.74% of S&P 500 Index gains but only 37.39% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.15%
- Бета
- 1.68
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 105.74%
- Участие в снижении
- 37.39%
Комиссия
Комиссия CPXR составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPXR имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPXR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.29 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 10.15 | -9.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USCF Daily Target 2X Copper Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.69% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF показал максимальную просадку в 47.87%, зарегистрированную 5 авг. 2025 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка USCF Daily Target 2X Copper Index ETF составляет 20.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -47.87%авг. 2025 г. | 11d | 9mo 10d | 9mo 21dиюль 2025 г. - май 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -38.87%апр. 2025 г. | 12d | 3mo 1d | 3mo 13dмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.22%июнь 2026 г. | 21d | — | 22d 4hиюнь 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -13.38%май 2026 г. | 6d | 14d | 20dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.32%февр. 2025 г. | 14d | 13d | 27dфевр. 2025 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| CPXR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -56.78% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -9.10% | -38.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -3.31% | -16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -10.71% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.05% | 2.05% | +24.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPXR
Добавьте USCF Daily Target 2X Copper Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPXR