- Эмитент
- USCF
- Дата выпуска
- 21 янв. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Commodities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- SummerHaven Copper Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $4M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) прибавил 21.6% с начала года. Текущая цена акции CPXR — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) показал доход в 21.61% с начала года и 37.97% за последние 12 месяцев.
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPXR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +3.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2025 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CPXR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 8 июл. 2025 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 30 июл. 2025 г. с доходностью -37.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.29% | 1.80% | -13.97% | 11.66% | 12.37% | 3.16% | 21.61% | ||||||
| 2025 | -1.23% | 11.40% | 22.34% | -20.09% | 4.10% | 14.99% | -31.46% | 4.21% | 13.40% | 8.98% | 3.50% | 15.65% | 36.03% |
Метрики бенчмарка
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF has an annualized alpha of 40.79%, beta of 1.62, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2025.
- This ETF captured 105.74% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -92.75%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 40.79%
- Бета
- 1.62
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 105.74%
- Участие в снижении
- -92.75%
Комиссия
Комиссия CPXR составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPXR имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPXR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.93 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 13.52 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USCF Daily Target 2X Copper Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.58% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF показал максимальную просадку в 47.87%, зарегистрированную 5 авг. 2025 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка USCF Daily Target 2X Copper Index ETF составляет 5.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -47.87%авг. 2025 г. | 11d | 9mo 10d | 9mo 21dиюль 2025 г. - май 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -38.87%апр. 2025 г. | 12d | 3mo 1d | 3mo 13dмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.38%май 2026 г. | 6d | 14d | 20dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.32%февр. 2025 г. | 14d | 13d | 27dфевр. 2025 г. - март 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.10%июнь 2026 г. | 0s | — | 1d 21hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CPXR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -56.78% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -9.10% | -38.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -0.74% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -10.72% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.94% | 1.97% | +23.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPXR
Добавьте USCF Daily Target 2X Copper Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPXR