PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXR с 3GLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXR с 3GLE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L).

CPXR и 3GLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. 3GLE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXR и 3GLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXR и 3GLE.L

2026 (YTD)2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		-6.12%36.03%
3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities		15.57%149.26%

Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у 3GLE.L с доходностью 15.57%.

CPXR

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
21.67%
1 год
-4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3GLE.L

1 день
9.74%
1 месяц
-30.66%
С начала года
15.57%
6 месяцев
45.19%
1 год
115.26%
3 года*
76.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities

Часто сравнивают с CPXR:
CPXR с COPXCPXR с GLDU.TOCPXR с OILUCPXR с 3SLV.DECPXR с UGLCPXR с YGLDCPXR с 3GOL.L
Часто сравнивают с 3GLE.L:
3GLE.L с 3GDX.L3GLE.L с GLD3GLE.L с WGLD.DE3GLE.L с 3SIL.L3GLE.L с 3GOL.L3GLE.L с SMH3.L3GLE.L с 3NIE.L

Сравнение комиссий CPXR и 3GLE.L

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии 3GLE.L в 0.75%.

CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities

Доходность на риск

CPXR vs. 3GLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
3GLE.L
Ранг доходности на риск 3GLE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLE.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c 3GLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXR3GLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.43

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.88

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.36

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

7.39

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXR vs. 3GLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа 3GLE.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и 3GLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXR3GLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.43

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.08

-0.76

Корреляция

Корреляция между CPXR и 3GLE.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и 3GLE.L

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как 3GLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		0.75%0.70%
3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPXR и 3GLE.L

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, примерно равная максимальной просадке 3GLE.L в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и 3GLE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXR3GLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-49.48%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-49.48%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.05%

-35.02%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.16%

-11.76%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.56%

15.79%

+10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и 3GLE.L

Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 17.76%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) волатильность равна 35.01%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXR3GLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

35.01%

-17.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.06%

72.70%

-28.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.41%

80.37%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.32%

53.39%

+16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.32%

53.39%

+16.93%