Сравнение CPXR с OILU
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, CPXR returned 37.97% vs 115.83% for OILU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 21.61%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.53%.
CPXR
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 96.53%
- 6 месяцев
- 77.49%
- 1 год
- 115.83%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXR и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 21.61% | 36.03% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.53% | -30.72% |
Correlation
The correlation between CPXR and OILU is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. OILU — Ранг доходности на риск
CPXR
OILU
Сравнение CPXR c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.48 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 8.74 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.87 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.17 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и OILU
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -81.00% | +33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -33.51% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -47.14% | +42.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -50.59% | +30.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.94% | 13.32% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и OILU
Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 18.75%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | 25.14% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 49.94% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.77% | 62.23% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 81.16% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 81.16% | -12.55% |
Сравнение комиссий CPXR и OILU
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и OILU
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.58% | 0.70% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and OILU have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (25.14%) compared to CPXR (18.75%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs OILU's -81.00%.
On 1-year performance, OILU leads with 115.83% vs 37.97% for CPXR. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CPXR has been the lower-risk option at 18.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILU has performed better with a 115.83% return vs 37.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CPXR has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for OILU.
They also come from different issuers: USCF and BMO. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.95% for OILU.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор