PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXR с OILU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXR с OILU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).

CPXR и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXR и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXR и OILU

2026 (YTD)2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		-6.12%36.03%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		112.51%-30.72%

Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.

CPXR

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
21.67%
1 год
-4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILU

1 день
-10.60%
1 месяц
12.27%
С начала года
112.51%
6 месяцев
100.08%
1 год
45.27%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с CPXR:
CPXR с COPXCPXR с GLDU.TOCPXR с 3SLV.DECPXR с UGLCPXR с YGLDCPXR с 3GOL.LCPXR с 3GLE.L
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOIOILU с OILDOILU с FROOILU с USO

Сравнение комиссий CPXR и OILU

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

CPXR vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXROILUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.59

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.19

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.91

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

1.54

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXR vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXROILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.59

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.20

+0.13

Корреляция

Корреляция между CPXR и OILU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и OILU

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		0.75%0.70%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPXR и OILU

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и OILU.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXROILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-81.00%

+33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-52.04%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.05%

-42.85%

+19.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.16%

-50.72%

+29.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.56%

30.74%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и OILU

Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 17.76%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXROILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

19.90%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.06%

43.84%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.41%

77.03%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.32%

81.31%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.32%

81.31%

-10.99%