PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPXR с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPXR и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXR и YGLD


Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью 1.68%.


CPXR

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
21.67%
1 год
-4.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Сравнение комиссий CPXR и YGLD

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.


Доходность на риск

CPXR vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1010
Ранг коэф-та Мартина

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPXRYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.47

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.92

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.88

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

7.15

-7.34

CPXR vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа YGLD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPXRYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.47

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.60

-1.28

Корреляция

Корреляция между CPXR и YGLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и YGLD

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности YGLD в 15.24%


Просадки

Сравнение просадок CPXR и YGLD

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и YGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CPXRYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-34.23%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-34.23%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.05%

-26.63%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.16%

-5.21%

-15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.56%

9.01%

+17.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и YGLD

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPXRYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

14.93%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.06%

37.02%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.41%

43.73%

+29.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.32%

40.13%

+30.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.32%

40.13%

+30.19%