Сравнение CPXR с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
CPXR и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CPXR и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPXR и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | -6.12% | 36.03% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 80.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью 1.68%.
CPXR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXR и YGLD
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
CPXR vs. YGLD — Ранг доходности на риск
CPXR
YGLD
Сравнение CPXR c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.47 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.92 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.88 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 7.15 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.47 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.60 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между CPXR и YGLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и YGLD
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности YGLD в 15.24%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.75% | 0.70% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и YGLD
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPXR | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -34.23% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -34.23% | -13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.05% | -26.63% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | -5.21% | -15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.56% | 9.01% | +17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и YGLD
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPXR | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 14.93% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 37.02% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.41% | 43.73% | +29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.32% | 40.13% | +30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.32% | 40.13% | +30.19% |