Сравнение CPXR с YGLD
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - CPXR is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. CPXR is passively managed, while YGLD is actively managed. Over the past year, CPXR returned 2.07% vs 5.42% for YGLD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -21.49%.
CPXR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -8.06%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXR и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 11.43% | 35.65% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -21.49% | 81.98% |
Correlation
The correlation between CPXR and YGLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.47 |
The correlation between CPXR and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. YGLD — Ранг доходности на риск
CPXR
YGLD
Сравнение CPXR c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPXR | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.13 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 0.27 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPXR и YGLD
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -43.35% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -43.35% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -43.35% | +30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -10.16% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | 20.01% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и YGLD
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 10.02% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.10% | 35.94% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.53% | 42.26% | +25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 39.32% | +28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.43% | 39.32% | +28.11% |
Сравнение комиссий CPXR и YGLD
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и YGLD
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности YGLD в 22.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.63% | 0.70% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and YGLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPXR has higher volatility (13.90%) compared to YGLD (10.02%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs YGLD's -43.35%.
On 1-year performance, YGLD leads with 5.42% vs 2.07% for CPXR. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 5.42% return vs 2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 0.63% for CPXR.
CPXR is categorized as Copper, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: USCF and Simplify. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.50% for YGLD.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор