Сравнение CPXR с COPX
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - CPXR is a Leveraged Commodities fund tracking the SummerHaven Copper Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 37.97% vs 120.82% for COPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 21.61%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.71%.
CPXR
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 17.74%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 36.90%
- 1 год
- 120.82%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 21.95%
Сравнение доходности по годам CPXR и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 21.61% | 36.03% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 25.71% | 88.42% |
Correlation
The correlation between CPXR and COPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between CPXR and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. COPX — Ранг доходности на риск
CPXR
COPX
Сравнение CPXR c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.37 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 14.00 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.93 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.19 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и COPX
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -83.16% | +35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -27.82% | -20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -5.69% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -39.30% | +19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.94% | 8.66% | +17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и COPX
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | 15.38% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 35.68% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.77% | 41.41% | +27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 36.51% | +32.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 35.55% | +33.06% |
Сравнение комиссий CPXR и COPX
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и COPX
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности COPX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.13% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.58% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and COPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPXR has higher volatility (18.75%) compared to COPX (15.38%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs COPX's -83.16%.
On 1-year performance, COPX leads with 120.82% vs 37.97% for CPXR. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COPX has been the lower-risk option at 15.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPX has performed better with a 120.82% return vs 37.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.58% for CPXR.
CPXR is categorized as Leveraged Commodities, while COPX is Materials. CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: USCF and Global X. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.65% for COPX.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор