PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXR с COPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXR с COPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

CPXR и COPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CPXR и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXR и COPX

2026 (YTD)2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		-6.12%36.03%
COPX
Global X Copper Miners ETF		8.86%88.42%

Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 8.86%.

CPXR

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
21.67%
1 год
-4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
2.36%
1 месяц
-16.51%
С начала года
8.86%
6 месяцев
32.14%
1 год
104.43%
3 года*
29.35%
5 лет*
19.27%
10 лет*
21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с CPXR:
CPXR с GLDU.TOCPXR с 3SLV.DECPXR с OILUCPXR с UGLCPXR с YGLDCPXR с 3GOL.LCPXR с 3GLE.L
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Сравнение комиссий CPXR и COPX

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
COPX
Global X Copper Miners ETF

Доходность на риск

CPXR vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXRCOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

2.49

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.81

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.81

-3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

14.52

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXR vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXRCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.49

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.17

+0.16

Корреляция

Корреляция между CPXR и COPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и COPX

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности COPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		0.75%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.46%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Просадки

Сравнение просадок CPXR и COPX

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и COPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXRCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-83.16%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-27.82%

-20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.05%

-18.34%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.16%

-39.59%

+18.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.56%

7.29%

+19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и COPX

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 17.76% и 18.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXRCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

18.01%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.06%

33.81%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.41%

42.19%

+31.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.32%

36.05%

+34.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.32%

35.51%

+34.81%