Сравнение CMCI с ISCMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).
CMCI и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и ISCMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCI и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 23.70% | 19.65% | 3.13% | -3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 23.70%.
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 33.07%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCI и ISCMF
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Доходность на риск
CMCI vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
CMCI
ISCMF
Сравнение CMCI c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.10 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 4.06 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.60 | -1.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 6.39 | -4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 15.03 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.10 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.49 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между CMCI и ISCMF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и ISCMF
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и ISCMF
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и ISCMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -25.42% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -5.69% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -13.95% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.42% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и ISCMF
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.79%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 10.71% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 14.61% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 17.41% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 14.26% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 14.26% | -1.65% |