PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USE с CERY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).

USE и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USE и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USE и CERY

2026 (YTD)20252024
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		38.21%-14.97%4.00%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		23.47%15.68%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 23.47%.

USE

1 день
5.65%
1 месяц
29.54%
С начала года
38.21%
6 месяцев
17.19%
1 год
12.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CERY

1 день
1.21%
1 месяц
7.54%
С начала года
23.47%
6 месяцев
29.27%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с DJCBUSE с HARDUSE с BCDUSE с BCIUSE с BWETUSE с CMDT
Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с COMT

Сравнение комиссий USE и CERY

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

USE vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USECERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.97

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.58

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.28

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

11.28

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CERY равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USECERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.97

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.96

-1.31

Корреляция

Корреляция между USE и CERY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и CERY

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности CERY в 4.05%

TTM202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.21%3.06%38.65%4.83%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.05%4.99%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USE и CERY

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и CERY.

Загрузка...

Показатели просадок

USECERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-10.05%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-7.16%

-19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.62%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-2.18%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

2.93%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и CERY

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USECERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

6.69%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

12.85%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

16.46%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

14.66%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

14.66%

+11.56%