Сравнение USDU с JDST
USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). USDU is actively managed, while JDST is passively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.76%/yr vs -62.65%/yr for JDST. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. USDU charges 0.51%/yr vs 1.10%/yr for JDST.
Доходность
Сравнение доходности USDU и JDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -18.35%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: 2.76% против -62.65% соответственно.
USDU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 2.76%
JDST
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 27.08%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- -78.25%
- 3 года*
- -67.67%
- 5 лет*
- -52.48%
- 10 лет*
- -62.65%
Сравнение доходности по годам USDU и JDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -18.35% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
Correlation
The correlation between USDU and JDST is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between USDU and JDST has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDU vs. JDST — Ранг доходности на риск
USDU
JDST
Сравнение USDU c JDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDU | JDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.88 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -1.14 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDU и JDST
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и JDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDU | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -100.00% | +85.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -88.98% | +85.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -98.58% | +90.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -99.28% | +90.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -100.00% | +85.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -100.00% | +99.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -95.32% | +90.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 68.33% | -67.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и JDST
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.36%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 38.90%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDU | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 38.90% | -37.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 85.63% | -81.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 104.22% | -98.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 82.19% | -75.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 104.95% | -97.52% |
Сравнение комиссий USDU и JDST
USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и JDST
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности JDST в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.94% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.69% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
USDU and JDST have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (38.90%) compared to USDU (1.36%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs JDST's -100.00%.
On 10-year performance, USDU leads with 2.76% vs -62.65% for JDST. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.76% return vs -62.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 3.69% for USDU.
USDU is categorized as Currency, while JDST is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 1.10% for JDST.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDU и JDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор