PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDU с JDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDU с JDST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). USDU is actively managed, while JDST is passively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.70%/yr vs -64.39%/yr for JDST. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. USDU charges 0.51%/yr vs 1.10%/yr for JDST.

Доходность

Сравнение доходности USDU и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -31.51%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: 2.70% против -64.39% соответственно.

USDU

1 день
-0.11%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.48%
3 года*
4.54%
5 лет*
5.47%
10 лет*
2.70%

JDST

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
-43.71%
1 год
-80.47%
3 года*
-68.23%
5 лет*
-51.98%
10 лет*
-64.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDU и JDST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		1.78%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-31.51%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%

Correlation

The correlation between USDU and JDST is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.43

The correlation between USDU and JDST has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLD
Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY

Доходность на риск

USDU vs. JDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDUJDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.82

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-1.70

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.82

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.91

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-1.23

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDU vs. JDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа JDST равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDUJDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.82

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.64

+1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.62

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.59

+1.03

Просадки

Сравнение просадок USDU и JDST

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и JDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUJDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-100.00%

+85.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-88.98%

+85.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-98.58%

+90.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-99.28%

+90.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

-100.00%

+85.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-100.00%

+97.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-95.33%

+90.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

65.62%

-64.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и JDST

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.25%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUJDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

33.15%

-31.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

79.70%

-75.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

98.60%

-92.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

80.85%

-74.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

104.74%

-97.28%

Сравнение комиссий USDU и JDST

USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и JDST

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности JDST в 11.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.74%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.76%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

USDU and JDST have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.15%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs JDST's -100.00%.

On 10-year performance, USDU leads with 2.70% vs -64.39% for JDST. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.70% return vs -64.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 3.76% for USDU.

USDU is categorized as Currency, while JDST is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 1.10% for JDST.

USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDU и JDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор