PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDU с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USDU и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDU и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
1.86%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%
IAU
iShares Gold Trust
8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.70% против 14.14% соответственно.


USDU

1 день
-0.19%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.52%
3 года*
5.21%
5 лет*
4.91%
10 лет*
2.70%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий USDU и IAU

USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

USDU vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDU
Ранг доходности на риск USDU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 1212
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDUIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.78

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.21

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.58

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

9.32

-9.28

USDU vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDUIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.78

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.23

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Корреляция

Корреляция между USDU и IAU составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и IAU

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
3.76%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USDU и IAU

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


USDUIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-45.14%

+30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-19.18%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-20.93%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

-21.82%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-13.42%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-15.98%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.30%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и IAU

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.85%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDUIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

10.50%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

24.24%

-20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

27.72%

-20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

17.71%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

15.84%

-8.35%