Сравнение USDU с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и iShares Gold Trust (IAU).
USDU и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности USDU и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDU и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.86% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.70% против 14.14% соответственно.
USDU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 2.70%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDU и IAU
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
USDU vs. IAU — Ранг доходности на риск
USDU
IAU
Сравнение USDU c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDU | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.78 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 2.21 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.58 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 9.32 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.78 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.23 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между USDU и IAU составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и IAU
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USDU и IAU
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -45.14% | +30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -19.18% | +13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -20.93% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -21.82% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -13.42% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -15.98% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 5.30% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и IAU
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.85%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 10.50% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 24.24% | -20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 27.72% | -20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 17.71% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 15.84% | -8.35% |