PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDU с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDU с FID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while FID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Aristocrats Index. USDU is actively managed, while FID is passively managed. Over the past 5 years, USDU returned 5.47%/yr vs 7.84%/yr for FID. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности USDU и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 9.08%.

USDU

1 день
-0.11%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.48%
3 года*
4.54%
5 лет*
5.47%
10 лет*
2.70%

FID

1 день
0.47%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.36%
1 год
22.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDU и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		1.78%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%2.59%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.08%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Correlation

The correlation between USDU and FID is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

-0.48

The correlation between USDU and FID shifts across timeframes, from -0.62 (3 years) to -0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLD
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX

Доходность на риск

USDU vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDUFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.27

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.22

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.58

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

9.00

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDU vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDUFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.27

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок USDU и FID

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-39.79%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-8.93%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-10.97%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-29.13%

+19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.64%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.47%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.55%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и FID

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.25%, в то время как у First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.98%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

8.13%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

10.16%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

17.04%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

18.95%

-11.49%

Сравнение комиссий USDU и FID

USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и FID

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FID в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.00%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.76%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

USDU and FID have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FID has higher volatility (2.98%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, FID leads with 7.84% vs 5.47% for USDU. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 7.84% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.76% for USDU.

USDU is categorized as Currency, while FID is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDU и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор