Сравнение USDU с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
USDU и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USDU и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDU и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 2.13% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.43% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции EFZ по среднегодовой доходности: 2.72% против -8.15% соответственно.
USDU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 2.72%
EFZ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- -7.89%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- -8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDU и EFZ
USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
USDU vs. EFZ — Ранг доходности на риск
USDU
EFZ
Сравнение USDU c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDU | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | -0.89 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | -1.23 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.54 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.78 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDU | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.89 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.34 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.47 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.33 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между USDU и EFZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и EFZ
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности EFZ в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.75% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.81% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USDU и EFZ
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDU | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -88.08% | +73.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -30.95% | +25.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -43.77% | +34.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -61.88% | +47.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -87.09% | +85.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -66.90% | +62.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 21.56% | -18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и EFZ
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.85%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDU | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 7.54% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 12.36% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 18.53% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 16.54% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 17.31% | -9.82% |