PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDU с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDU с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

USDU и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности USDU и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDU и CAOS

2026 (YTD)202520242023
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		1.86%-3.14%14.56%2.05%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

USDU

1 день
-0.19%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.52%
3 года*
5.21%
5 лет*
4.91%
10 лет*
2.70%

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с EURUSD=XUSDU с FLLAUSDU с FTGCUSDU с ^DXYUSDU с VOOUSDU с GOLD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий USDU и CAOS

USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Доходность на риск

USDU vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDUCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.63

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.90

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.85

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

1.40

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDU vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDUCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.63

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.26

-0.82

Корреляция

Корреляция между USDU и CAOS составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и CAOS

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.76%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USDU и CAOS

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

USDUCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-3.60%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-3.60%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.93%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-0.90%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.18%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и CAOS

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что USDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDUCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.74%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

1.31%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

4.68%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

4.37%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

4.37%

+3.12%