PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDU с BUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDU с BUI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) is Currency fund actively managed by WisdomTree, while BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) is a stock. Over the past 10 years, USDU returned 2.67%/yr vs 11.88%/yr for BUI. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USDU и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 2.67% против 11.88% соответственно.

USDU

1 день
-0.15%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.98%
6 месяцев
1.95%
1 год
5.41%
3 года*
4.85%
5 лет*
5.45%
10 лет*
2.67%

BUI

1 день
1.21%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.37%
6 месяцев
20.47%
1 год
29.04%
3 года*
16.62%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDU и BUI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		1.98%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		16.37%21.79%14.62%12.29%-16.77%12.48%20.30%20.60%-1.81%26.06%

Correlation

The correlation between USDU and BUI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLD
Часто сравнивают с BUI:
BUI с UTFBUI с DNPBUI с BMEBUI с BLWBUI с EFRBUI с VOOBUI с VNQ

Доходность на риск

USDU vs. BUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BUI
Ранг доходности на риск BUI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDUBUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.93

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.73

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.15

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

6.11

-2.06

USDU vs. BUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BUI равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USDU и BUI

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и BUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUBUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-46.49%

+31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-13.57%

+9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-18.27%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-27.41%

+18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

-46.49%

+31.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-3.32%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-6.02%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

4.77%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и BUI

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.29%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUBUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.03%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

12.36%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

15.22%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

17.05%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.45%

21.80%

-14.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и BUI

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BUI в 9.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		9.19%10.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.76%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

USDU and BUI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUI has higher volatility (4.03%) compared to USDU (1.29%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs BUI's -46.49%.

BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDU и BUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор