Сравнение USDT-USD с ^GSPC
USDT-USD (Tether) is a cryptocurrency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USDT-USD и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
USDT-USD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDT-USD и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USDT-USD Tether | 0.09% | -0.21% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between USDT-USD and ^GSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDT-USD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
USDT-USD
^GSPC
Сравнение USDT-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDT-USD | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDT-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.91 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок USDT-USD и ^GSPC
Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDT-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -9.10% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -2.97% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -1.13% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USDT-USD и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDT-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 12.19% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 12.19% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 12.19% | -5.41% |
Часто задаваемые вопросы
USDT-USD and ^GSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USDT-USD и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор