PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и ^GSPC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85%
96.32%
USDT-USD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

-0.10

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

-0.14

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

USDT-USD:

0.99

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

-0.44

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.19%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.64%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.26%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.


USDT-USD

С начала года

0.15%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-0.05%

1 год

-0.08%

5 лет

-0.06%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
USDT-USD: -0.10
^GSPC: -0.57
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USDT-USD: -0.14
^GSPC: -0.63
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
USDT-USD: 0.99
^GSPC: 0.91
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USDT-USD: 0.00
^GSPC: 0.11
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком00.005.0010.0015.0020.0025.00
USDT-USD: -0.44
^GSPC: -2.90

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.57
USDT-USD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и ^GSPC

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
-17.42%
USDT-USD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и ^GSPC

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.15%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15%
9.44%
USDT-USD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab