PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDT-USD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDT-USD с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDT-USD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDT-USD
Tether		0.13%0.07%-0.18%0.03%-0.07%-0.05%0.09%-1.38%0.14%1.32%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

USDT-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.08%
1 год
0.01%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tether

S&P 500 Index

Часто сравнивают с USDT-USD:
USDT-USD с ETH-USDUSDT-USD с BTC-USDUSDT-USD с USDC-USDUSDT-USD с GOLDUSDT-USD с XLM-USDUSDT-USD с AAPLUSDT-USD с BTCS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

USDT-USD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDT-USD
Ранг доходности на риск USDT-USD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDT-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDT-USD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.88

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.37

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.39

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

6.43

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDT-USD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDT-USD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.88

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.62

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.46

-0.46

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и ^GSPC

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

USDT-USD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.32%

-56.78%

+46.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-9.10%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.54%

-25.43%

+23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-5.67%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-10.75%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.62%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и ^GSPC

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.13%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDT-USD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

5.29%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

9.55%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

18.33%

-17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

16.90%

-16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

18.04%

-11.19%