PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USDT-USD с ^GSPC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDT-USD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и ^GSPC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

0.06

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

0.06

^GSPC:

0.85

Коэф-т Омега

USDT-USD:

1.01

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

^GSPC:

0.53

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

0.14

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.21%

^GSPC:

4.98%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.61%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

USDT-USD:

-49.72%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

USDT-USD:

-17.04%

^GSPC:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.67%.

USDT-USD

С начала года

0.23%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-0.07%

1 год

0.09%

3 года

0.04%

5 лет

-0.04%

10 лет

0.00%

^GSPC

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tether

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и ^GSPC

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -49.72%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и ^GSPC

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.08%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...