Сравнение USD с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
USD и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 113.94% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и WTIU
И USD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USD vs. WTIU — Ранг доходности на риск
USD
WTIU
Сравнение USD c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.58 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.22 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 0.92 | +3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 1.71 | +11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.58 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.05 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между USD и WTIU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и WTIU
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и WTIU
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -75.73% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -53.11% | +21.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -24.42% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -39.49% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 28.53% | -16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и WTIU
ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 21.67% и 22.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 22.50% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 46.56% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 81.69% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 69.54% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 69.54% | -0.69% |