Сравнение USD с UCC
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and UCC (ProShares Ultra Consumer Services) are both Leveraged Equities funds from ProShares - USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) while UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 55.50%/yr vs 12.81%/yr for UCC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USD и UCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 58.94%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции UCC по среднегодовой доходности: 55.50% против 12.81% соответственно.
USD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -23.32%
- 6 месяцев
- 44.94%
- С начала года
- 58.94%
- 1 год
- 100.99%
- 3 года*
- 97.07%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 55.50%
- Всё время*
- 28.48%
UCC
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- -15.88%
- С начала года
- -12.08%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам USD и UCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 58.94% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -12.08% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
Correlation
The correlation between USD and UCC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between USD and UCC has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. UCC — Ранг доходности на риск
USD
UCC
Сравнение USD c UCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | UCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.06 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | -0.14 | +8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и UCC
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и UCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -83.05% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -29.14% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -48.01% | -16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -61.77% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -61.77% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.57% | -21.50% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -21.78% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 11.57% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и UCC
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.84% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Services (UCC) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.84% | 10.88% | +18.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.46% | 28.45% | +30.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.29% | 37.40% | +33.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.30% | 43.97% | +34.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.12% | 40.78% | +29.34% |
Сравнение комиссий USD и UCC
И USD, и UCC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и UCC
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности UCC в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.36% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and UCC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.84%) compared to UCC (10.88%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs UCC's -83.05%.
On 10-year performance, USD leads with 55.50% vs 12.81% for UCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.50% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD and UCC have the same expense ratio: 0.95% per year.
UCC has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.36% for USD.
USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и UCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор